Jurik Moving Average (Jma)

Estrategias de Forex Estrategias de Forex para negociar en Forex 2 Sistema de JMA es el mejor par de divisas EURUSD, un intervalo de 15 minutos (M15). Mientras que antes del comercio recomiendo determinar la resistencia natural y los niveles de soporte para el período H1. Para el comercio recomiendo elegir Forex DC con Metatrader 4 En el gráfico de 15 minutos EURUSD conjunto: 1) Jurik Media móvil c período de 40 8212 JMA (40) 2) Jurik Media móvil c período de 80 8212 JMA (80) La apertura de La posición de negociación de la estrategia de la divisa 2 JMA Sistema: 1) Abrir la transacción en la dirección de los promedios móviles JMA (En la compra, si el rápido JMA (40), por encima de la lenta JMA (1980) para vender 8212 por el contrario). 2) Abrir un comercio con la tendencia. Usted necesita poseer la tendencia fue 171fresh187, es decir, fue la tendencia principal de la sesión. 3) Si la intersección de deslizamiento JMA ha ocurrido en la mañana (de 03:00 a 12:00 CET), entonces un comercio sólo puede ocurrir después de la reversión a un lento movimiento. Es decir, JMA (40) (no debe haber más cierres de vela de 15 pips de la JMA lenta (40)), o si el precio ya está cerca o incluso muy por debajo de la media móvil JMA (40). Sólo por la mañana de las intersecciones, hay una regla. Si el mercado no es la tendencia predominante y la pendiente de la JMA es débil, entonces después de cruzar medias móviles, un comercio sólo es posible al cierre de la séptima barra. Sin contar la barra, que pasó a cruzar JMA si hubo un salto brusco en el gráfico y la pendiente de la JMA se pronuncia, entonces la transacción puede estar abierta al final de la 5 ª barra (o inmediatamente si el precio de la Bar está situado muy cerca de la lenta movimiento JMA (40) 8212 10 pips o menos). 4) El promedio móvil JMA después de las 12:00 hora de Moscú, la transacción debe estar abierta al mismo tiempo para cerrar la barra, lo que sucedió a la intersección de 2 JMA. Pero el precio para esto no debe ser más allá de 25 pips de la lenta JMA (40). Si el precio está más lejos del JMA (40) que 25 pips, entonces usted necesita esperar para la reversión y comprar inmediatamente si las condiciones necesarias para esperar el cierre de recoil no es necesariamente un bar, puede cerrar el trato inmediatamente. 5) En todos los casos, la apertura de una posición de negociación, si el JMA rápido (con el parámetro 40) después de cruzar dirigido contra la tendencia (contra la dirección de esta intersección de dos medias móviles) 8212 tal señal debe ser ignorado. Establecimiento de Stop Loss y Take Profit en la estrategia forex 2 Sistema JMA: Stop-loss se establece firmemente en los 30 pips, Take-profit con un mínimo de 60 puntos o más. Ajuste del orden de inversión. Después de la apertura de una posición de negociación en una señal de inmediato para dejar de lado la reversión de la orden (en cualquier caso, no es necesario para poner la orden de reversión si el orden de la señal aún no ha respondido). Lo necesitamos para justificar las pérdidas si se producen en las primeras posiciones comerciales. El precio de apertura de la orden pendiente será el mismo que el precio de stop-loss primeras posiciones de negociación y stop-loss órdenes pendientes al mismo tiempo establecido para la apertura de la primera posición de negociación, será 30 pips. Teyk-inversión reversa se coloca un poco más que una posición de stop-loss de la primera operación 8212 40 pips. La orden de reversión para disparar sólo como stop-loss es la primera posición de negociación en el beneficio y preferiblemente reposicionada a cero. Si el beneficio flotante en la transacción abierta es de 30 a 49 pips, mueva la pérdida de stop de 3-5 pips. Si la ganancia flotante de más de 50 pips, mueva el stop-loss a 10 pips de beneficio, si más de 60 pips en 20 etc. (es decir, el paso 10). respectivamente. Al llevar el stop-loss en la zona de beneficio, la garantía de una inversión debe ser eliminado. Si el acuerdo no está cerrado, a la expiración del día 2 de negociación, o al final de la semana de negociación (los fines de semana) 8212 usted necesita cerrar una posición comercial aproximadamente al cierre del mercado para el fin de semana para no Caer en la brecha en la apertura de la semana. Señales comerciales sugieren la mejor pista de 8:30 a 17:00 hora de Moscú. Y aquí está mi ejemplo 8212 el mejor indicador de JMA en comparación con el convencional (SMA) o exponencial EMA: JMA indicador fue desarrollado por Mark Yuriko en 1998 y es un tipo de MA, pero es uno de los mejores precios de filtro. Movimiento promedio JMA inherente buen anti-aliasing y con el lag mínimo de los fuertes movimientos de precios en comparación con MA. Así como el avance mínimo después de la graduación, por lo que al cruzar el rápido y lento JMA obtendremos señales más precisas a las posiciones de entrada y salida de comercio que utilizando, por ejemplo EMA. Advanced trading software: análisis técnico y redes neuronales Tradecision Habilita el uso de Jurik Herramientas de Investigación Los indicadores de Jurik Research pueden utilizarse en Tradecision sólo si los adquiere de Jurik Research. JMA (Jurik Moving Average, Jurik Research) es un filtro avanzado de eliminación de ruido. La función permite ver la quottruequot actividad subyacente. Al ser increíblemente suave y extremadamente sensible a las lagunas del mercado, tiene un desfase muy bajo. El argumento suave es un número que controla la suavidad de la curva de los JMA. El argumento de fase controla el aspecto de retraso / sobresalto de la curva de JMAs. Jurik Moving Average está diseñado para ser aplicado en sistemas de trading de su propio diseño. VEL (Zero-lag Velocity, Jurik Research) es una versión super suave del indicador técnico quotmomentum. quot Su característica distintiva es que el proceso de suavizado no añade ningún retraso al original Indicador de momento. El segundo argumento (Longitud) es un entero que especifica el tamaño de ventana móvil de VEL. Para obtener más información, visite www. jurikres / catalog / msvel. htm CFB (Compuesto Fractal Comportamiento, Jurik Research) es un índice que revela los mercados de tiempo de tendencia, ideal para crear tamaños de ventana adaptable de varios indicadores técnicos. El segundo argumento es un entero que especifica la suavidad de salida. El tercer argumento es un entero que especifica el tamaño fractal más grande que se debe considerar CFB. El nivel de suavidad debe estar entre 1 y 50 inclusive. Los valores más altos producen resultados más suaves. SpanSize debe ser 24, 48, 96 o 192. Valores mayores hacen que CFB considere más datos y se mueva más lentamente. Para más información, visite www. jurikres / catalog / mscfb. htm RSX (Índice de Fuerza de Tendencia, Jurik Research) - es el reemplazo superior para RSI. Indicador ultra-suave, preciso y de bajo retraso de tendencia y pureza. El indicador es excelente para el análisis profundo. El segundo argumento es un número que controla la suavidad de la curva RSXs. Para obtener más información, visite www. jurikres / catalog / msrsx. htm Software de trading avanzado: análisis técnico y redes neurales Promedio móvil ingenioso: optimización del análisis técnico Siendo un comerciante, probablemente esté familiarizado con los intentos constantes de crear el promedio móvil ideal (MA) , Capaces de reducir suficientemente el ruido excesivo, han resultado en: el ruido sigue ahí. Sin embargo, no todas las noticias son malas. Inspirado por la incansable investigación, conducida por Kalman, Kaufman, Jurik y otros talentosos analistas de mercado, comerciantes y científicos, el equipo de investigación de Tradecision se negó a ser desalentado por la situación. Esta perseverancia no fue en vano. No es que hayamos creado algo perfecto. Acabamos de lograr desarrollar un filtro de eliminación de ruido que le da al comerciante una visión mucho mejor de la situación del mercado, mejor que cualquier otro MA8217s que conocemos 8211 Ingenious Moving Average. Vamos a ahorrarle el marketing mumbo-jumbo y bajar a los hechos, mirando a varios ejemplos de Ingenious MA8217s rendimiento. El análisis considerará el funcionamiento del filtro8217s usando las 3 medidas principales de cualquier funcionamiento de MA8217s: exactitud, puntualidad, y suavidad. Precisión Dado que la precisión es responsable de cuán cerca de los datos originales una línea gráfica producida por un promedio móvil es, se opone a otro de los 3 parámetros de suavidad. Cuanto más suave sea el MA, más flojamente refleja la serie de tiempo original. Por lo tanto, una MA precisa debe asegurar la correlación más óptima de los dos parámetros. En este sentido, Ingenious MA eclipsa cualquier otro MA en existencia. Oportunidad Otro aspecto crucial sobre el cual se evalúa cualquier MA es la cantidad de retraso que tiene. El uso de una MA significativamente rezagada detrás de la serie de tiempo original puede resultar muy fácilmente en tomar decisiones tardías y perder así sus operaciones. Dado que una MA totalmente libre de retrasos no puede existir incluso teóricamente, Ingenious MA puede considerarse el MA con el cual la cantidad de lag se reduce óptimamente. Suavidad Sin duda, la suavidad se considera el factor de rendimiento más importante, simplemente porque cualquier tipo de filtro destinado a eliminar el ruido también debe hacer que su gráfico óptimamente suave. Como ya hemos mencionado anteriormente, la suavidad es contrarrestada por la precisión, y asegurar un nivel óptimo de suavidad sin sacrificar la precisión de una MA es el obstáculo clave. Hemos cumplido con ese desafío crucial encendido encendido con mucho éxito. Descargue el artículo Ingenious Moving Average (un archivo PDF de 140 KB). Por supuesto, le gustaría que una señal filtrada fuera suave y sin retrasos. Retraso provoca retrasos en sus operaciones, y el aumento de retraso en sus indicadores suelen resultar en menores beneficios. En otras palabras, los recién llegados obtienen lo que queda en la mesa después de que la fiesta ya ha comenzado. Es por eso que los inversionistas, bancos e instituciones en todo el mundo piden la Media Moving Research Jurik (JMA). Puede aplicarlo como lo haría con cualquier otra media móvil popular. Sin embargo, JMAs mejora el tiempo y la suavidad te sorprenderá. La línea gris dentada en el gráfico simula la acción de precios que comienza en un rango de negociación bajo, luego las brechas a un rango de negociación más alto. Puesto que a nadie le gusta esperar al margen, un filtro de reducción de ruido perfecto (línea verde) se moverá suavemente a lo largo del centro de la primera gama comercial y luego saltará al centro de la nueva gama comercial casi de inmediato. Los datos de los precios arroyos a expensas de retraso En los viejos días se podría tener la velocidad, a expensas de suavizado reducido En los viejos tiempos sólo podría tener su alisado a expensas de retraso Piense cuántas horas desperdició tratando de obtener Sus promedios rápidos y suaves Recuerde lo molesto que es ver el aumento de la velocidad causa un aumento del ruido Recuerde que usted desea para el bajo retraso Y el bajo nivel de ruido Cansado de trabajar cómo tener su pastel Y comerlo No se desespere, ahora las cosas han cambiado, usted puede tener La media móvil ponderada es más rápida que la exponencial, pero no ofrece un buen suavizado, en contraste la exponencial tiene excelente suavizado, Pero enormes cantidades de retraso (Lag). Filtros modernos techquot quothigh, aunque la mejora de los viejos modelos básicos, tienen debilidades inherentes. Algunos de los cuales se observan en el filtro Jurik JMA y el peor de estos puntos débiles es exceso. La investigación de Jurik admite abiertamente tener overshoot quotminimal que tiende a indicar alguna forma de algoritmo predictivo que trabaja su código. Recuerde que los filtros están destinados a observar lo que está sucediendo ahora y en el pasado. Predecir lo que ocurrirá a continuación es una función ilegal en el kit de herramientas Precision Trading Systems, los datos se suavizan y se descongestionan sólo. O se podría decir, las tendencias se siguen precisamente en lugar de dijo que camino a seguir, como es el caso con estos tipos de algoritmos de filtro ilegal. El promedio de precisión de Lagless no intenta predecir el próximo valor de precio. El promedio de Casco es reclamado por muchos como ser tan rápido y suave como el JMA por la investigación Jurik, tiene buena velocidad y poco retraso. El problema con la fórmula utilizada en el promedio de Hull es que su muy simplista y conduce a distorsiones de precios que tienen una precisión pobre causada por la ponderación demasiado fuerte (x 2) en los datos más recientes (Floor (Length / 2)) y luego restando el De datos antiguos, lo que conduce a severas cuestiones de overshooting que en algunos casos son muchas desviaciones estándar de los valores reales El promedio de precisión Lagless tiene sobrepaso ZERO. El siguiente diagrama muestra la inmensa diferencia de velocidad en un PLA de 30 periodos y un promedio de cascos de 30 periodos. El PLA fue cuatro bares por delante del promedio de casco en ambos puntos de inflexión principales indicados en el gráfico de 5 minutos del FT-SE100 Futuro (que es una diferencia de 14 en Lag). Si usted cambió los promedios en sus puntos de inflexión para ir corto en el precio de cierre en este ejemplo, PLA estaba señalizando en 3,977.5 y casco era un poco más adelante en 3.937, apenas cerca de 40.5 puntos o en términos monetarios 405 por contrato. La señal larga en PLA estaba en 3936 en comparación con Hulls 3.956,5, lo que equivale a un ahorro de 205 por contrato con la señal PLA. Es un pájaro. Es un avión? Ninguno es el Precision Lagless Average Filters como el promedio VIDAYA de Tuscar Chande, que usan la volatilidad para alterar sus longitudes tienen un tipo diferente de fórmula que cambia su longitud, pero este proceso no se ejecuta con ninguna lógica. Si bien pueden funcionar muy bien a veces, esto también puede conducir a un filtro que puede sufrir tanto lag y overshooting. El promedio de series de tiempo que es realmente un promedio muy rápido, bien podría ser renombrado el promedio de quotovershooting esta inexactitud lo hace inutilizable para cualquier evaluación seria de datos para uso comercial. El filtro de Kalman con frecuencia se retrasa o supera los arrays de precios debido a sus algoritmos más celosos. Otros factores de filtro en el impulso de precios para tratar de predecir lo que sucederá en el siguiente intervalo de precios, y esto es también una estrategia defectuosa, ya que superan cuando las lecturas de alto impulso inversa, dejando el filtro alto y seco y kilómetros de distancia de la actividad de precios reales . El promedio de Precision Lagless utiliza lógica pura y simple para decidir su siguiente valor de salida. Muchos matemáticos excelentes han intentado y no han creado medias libres de lag, y generalmente la razón es que su intelecto matemático extremo no está respaldado por un alto grado de lógica de sentido común. Precisión Lagless promedio (PLA) se construye de algoritmos de razón puramente lógica, que examinan muchos valores diferentes que se almacenan en matrices y selecciona qué valor enviar a la salida. PLAs velocidad superior, el alisamiento y la precisión lo convierten en una excelente herramienta de comercio de acciones, futuros, divisas, bonos, etc Y como con todos los productos desarrollados por los sistemas de comercio de precisión el tema subyacente es el mismo. Escrito para los comerciantes, POR UN COMERCIANTE. PLA Longitud 14 y 50 en el futuro de E-Mini Nasdaq